Индикатор MACD

Может показаться, что торговать на биржах предельно просто. Ведь достаточно открывать и закрывать ордера вовремя. Однако, это самое сложное, ведь нужно разбираться в индикаторах, чтобы понимать своевременность входа на рынок и выхода из него. В данной статье мы познакомим вас с MACD – одним из наиболее популярных индикаторов, который уже почти 40 лет остается востребованный, несмотря на отсутствие изменений.

Индикатор MACD: в чем суть?

Индикатор МАКД основан на скользящих средних. Он достаточно прост в понимании, при этом является универсальным. Может выступать как трендовый индикатор или в качестве осциллятора.

Включает в себя три главных компонента:

Линия MACD. Рассчитывает разницу между медленной и быстрой экспоненциальной скользящей средней. Стандартно в настройках указаны параметры 12 и 26. Чтобы построить линию, индикатор из быстрой вычитает медленную.
Линия сигнала. Представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю, созданную из линии МАКД. Благодаря этому она дополнительно сглаживается, за счет чего устраняются ложные сигналы. При этом, дается ранний сигнал о смене тренда. Часто линия сигнала имеет меньший период, чем скользящие, используемые для МАКД.
Гистограмма. Помогает воспринимать взаимодействие линии сигнала с МАКД более просто. Она визуально отображает, какая разница между данными линиями. Так, чем больше MACD уходит вверх от линии сигнала, тем выше становятся столбики в гистограмме. При сокращении расстояния они уменьшаются.

При этом, гистограмма может пересечь нулевую линию. Это возможно при пересечении МАКД с линией сигнала.

Благодаря этому МАКД может показать, в каком направлении двигается тренд. Кроме того, гистограмма отображает его реальную силу. Такое отображение позволяет быстро определить, в каком состоянии находится рынок и продумать возможные исходы событий.

Настройка индикатора MACD

Индикатор можно настроить не только по цветовой схеме, но и по значениям. Всего их пять:

Быстрая скользящая средняя. Влияет на конечный вид диаграммы MACD. Изначально стоит показатель 12. Его поставили не случайно: на часовом графике он представляет собой 50% торговых суток. При выборе четырехчасового графика он будет соответствовать 2-м дням. Показатель допустимо использовать и на пятиминутном графике. Он покажет среднее значение цены на протяжении часа.
Медленная скользящая средняя. Также используется для отображения диаграммы. Стандартно периодичность указана в качестве 26 рабочих дней в месяце. Другим словами, данное значение подбирали для работы с дневным графиком. Менять его под другую периодичность не стоит, так как индикатор выдает хорошие результаты с такой периодичностью.
Сглаживающая скользящая средняя. Расчет идет по формуле среднего арифметического, что стоит учесть во время настройки. В случае увеличения этого значения, реакция будет более медленной. Показатель стоит оставить стандартным (9), вне зависимости от периода, используемого для анализа. Данное значение оптимально, так как балансирует запаздывание и фильтрацию посторонних сигналов.
Использование. Данная настройка достаточно простая. Необходимо ввести параметр свеч, применяемых для расчета индикатора MACD. Всего предоставляется 7 показателей, в них входит используемые максимумы, минимумы, закрытия и т.д.
Фиксирование минимума с максимумом. Данные параметры нужны в том случае, если объединять несколько индикаторов сразу. Часто используют стохастик с индикатором MACD. Это обеспечивает экономию места в рабочей зоне, что особенно важно при небольших мониторах.

Как уже говорилось выше, индикатор может использовать гистограмму, где происходит вычитание сигнальной линии. Это упрощает общий вид картины. Однако, встречается редко, и в стандартном MACD она отсутствует.

Сигналы MACD: как разобраться?

В целом, сигналы индикатора можно разделить на две главные группы. Одна обеспечивает подтверждение тренда. Вторая используется для поиска разворота или определения его вероятности, чтобы выйти из позиции по тренду. Стоит выделить главные сигналы:

Показатели диаграммы переходят из положительных в отрицательные или наоборот. Это говорит о разворачивании быстрой средней скользящей в сторону нового направления рынка при пересечении нулевой отметки.
Столбцы меняют свой размер. При их росте образуется тренд и происходит его активное развитие. Это говорит о бычьем тренде. Если же диаграмма растет вниз, то происходит медвежий тренд. Иногда столбцы могут сохранять один уровень, что говорит о плавности движения тренда.

Если столбцы начали сокращаться, то это говорит об окончании тренда. Ожидайте разворот или коррекцию. Движение начнется в обратном направлении. Это можно использовать как сигнал для выхода из позиции.

Сигнальная линия вошла в тело диаграммы. Это говорит о подтверждении тренда. Если она выходит, то он возможно заканчивается. Используется для подтверждения фактора. В данной ситуации, как и переходе нулевой отметки, лучше дождаться закрепления. При периодичности больше часового, двух баров вполне хватит.
Диаграмма начала разворачиваться. Свидетельствует о развороте тренда. Однако, нужно дождаться подтверждения, так как есть риск, что движение возобновится. Лучше всего данный метод использовать при разворотах в длительных боковиках. Это обеспечит более точный анализ. Лучше всего его использовать в комплексе со стохастиком. Это позволит увеличить точность и сделать входы более успешными. При этом сигналы должны быть одновременными.
Дивергенция и конвергенция. Данные параметры MCAD определяет лучше всех остальных индикаторов. Для дивергенции необходимо появление двух максимумов, следующих друг за другом. Последний должен быть выше первичного. При этом, между ними проводится коррекция. Плохо, если она была крупной, а также следите, чтобы диаграмма не была близко с нулевой отметкой. После коррекции второй локальный максимум должен быть меньше первого. Это говорит о прекращении движения.

Конвергенция показывается аналогично, только в отзеркаленном виде. Здесь должно быть два последовательных минимума. Второй выше первого. Используйте эти сигналы для входа и выхода из сделки. Для надежности используйте тайм-фрейм H4 и более высокий. Для определения точки входа, ждите пока линия сигнала не выйдет из диаграммы.

MCAD, MA и RSI: стратегия с индикаторами

Данная стратегия достаточно сложная, однако вполне оправданная. Она действует по следующему принципу:

MCAD определяет направление, чтобы открыть сделку.
RSI позволяет получить от движения наибольшую прибыль или вовсе воздержаться, если тренд начал слабеть.

Комплексная стратегия предполагает открытие сделки, в случае соблюдения трех условий:

Цена должна пересечь MA снизу вверх.
MACD пересекла скользящую среднюю в том же направлении.
RSI зашла в зону перепроданности (показатель меньше 30), после чего сразу же делает пересечение в обратном направлении, т.е. снизу вверх.

Закрытие сделки (продажа) должна проводиться в зеркальном направлении. В данной стратегии RSI является мощным фильтром, снижающим риск позднего входа на рынок. MA и MCAD позволяют отсеять ложные сигналы в зонах перекупленности или перепроданности, которые образуются в RSI.

В заключение

Главным преимуществом данного индикатора является применение анализа импульса и тренда вместе. MA позволяет проконтролировать его, а при разнице можно быстро заметить разворот рынка.

Трендовые показатели в индикаторе более сильные. Они не позволят сделать вход на рынок при сильном движении. Более того, в нем отсутствуют критические зоны, что позволяет выгодно использовать в случае трендовой торговли. Правда, из-за запаздывания точки входа МКАД нельзя использовать для совершения быстрых сделок. Полностью его компенсировать невозможно. Однако, даже при флэте в индикаторе появляется меньше ложных сигналов, в сравнении с типичными осцилляторами.

Благодаря своей универсальности, MACD можно использовать с любыми активами. Он отлично адаптируется под разные условия торговли. Но важный момент, на Forex используйте дополнительную фильтрацию. Данный индикатор прекрасно подходит для новичков, только начинающих путь трейдера.